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摆动指标原理、用法及源代码(SI)

时间:2019-04-19 17:11来源:操盘手联盟 作者:CFTSC 点击:
在一个水平的区域内,摆动指数的峰和谷与价格图上的峰与谷同时联动出现,在摆动指数的变化中有一个中间值,可将水平区域分为上半部和下半部,中间线可将摆动指数分为顶部、底部、中间部。 摆动指标简介 当市场进入了无趋势阶段时,价格通常在一个区间内上下
摆动指标


在一个水平的区域内,摆动指数的峰和谷与价格图上的峰与谷同时联动出现,在摆动指数的变化中有一个中间值,可将水平区域分为上半部和下半部,中间线可将摆动指数分为顶部、底部、中间部。
 
摆动指标简介
当市场进入了无趋势阶段时,价格通常在一个区间内上下波动,在这种情况下,绝大多数跟随趋势的分析系统都不能正常工作,而随机摆动指标却能跟随价格的波动而随机变化,通常将此类指标定义为摆动指标,摆动指标也可以称作随机指标。因此,对技术型投资者来说,掌握随机摆动指标的特点与规律,也能够从经常出现的无趋势市场环境中获利。

指标源代码
LC:=REF(CLOSE,1);
AA:=ABS(HIGH-LC);
bb:=ABS(LOW-LC);
CC:=ABS(HIGH-REF(LOW,1));
DD:=ABS(LC-REF(OPEN,1));
R:=IF(AA>bb AND AA>CC,AA+bb/2+DD/4,IF(bb>CC AND bb>AA,bb+AA/2+DD/4,CC+DD/4));
X:=(CLOSE-LC+(CLOSE-OPEN)/2+LC-REF(OPEN,1));
SI:16*X/R*MAX(AA,bb)
 
指标用法
1. 当摆动指数的值达到上边界或下边界的极限值时,最有意义。如果它接近上边界,市场就处于所谓的"超买状态";如果它接近下边界,市场就处于所谓的"超卖状态"。这两种读数都是警讯,表示市场趋势走得太远,开始有些脆弱起来。
2. 当摆动指数处于极限位置,并且摆动指数与价格变化之间出现了相互背离现象时,通常构成重要的预警信号。
3. 如果摆动指数顺着市场趋势的方向穿越零线,可能是重要的买卖信号。
 
 摆动指标的意义
摆动指标是附属于基本的趋势分析,从这个意义上说,它只是一种第二位的指标。市场的主要趋势是压倒一切的,顺着趋势方向交易这一原则具有重要意义。然而,在某些场合,随机摆动指标也有其重要作用。例如,在一场重要趋势即将来临时,摆动指标分析不仅用处不大,甚至可能使投资者误入歧途。但当市场价格运动接近趋势尾声时,摆动指标就极有价值了,特别是此时出现的背离现象就是非常重要的警示信号。
 
 摆动指标几种重要用途
当价格处于上升趋势、下降趋势时,趋势指标和趋势分析方法对交易指导会有很好的帮助。当价格处于横向延伸时,价格将在一定的区域内震荡,此时的摆动指标往往很有效果,特别是摆动指标出现如下几种情况时,摆动指标是很有意义,这几种情况对绝大多数摆动指标来说都是共同的。
(1)、当摆动指标的值达到上边界或下边界的极限值时,最有意义。如果它接近上边界,市场处于所谓的"超买状态";如果它接近下边界,市场就处于所谓"超卖状态"。这两种读数都是警讯,表示市场趋势走得太远,开始有些脆弱起来。
(2)、当随机指标处于极限位置,并且随机指标与价格变化之间出现了相互背离现象时,通常构成重要的预警信号,特别是出现连续的多次背离现象。
(3)、如果随机指标顺着市场趋势的方向穿越零线,可能是重要的买卖信号。
(4)、在价格呈现延伸趋势时,重点关注随机指标效果比较理想。
 
 几种重要的背离现象
(1)、摆动指数处在上限位置,甚至摆动指标在上限位置经过很长时间的钝化,摆动指标开始向下移动,或摆动指标的高点在逐步降低,但价格并没有随摆动指数的下移而下跌,甚至价格不跌反涨,此时价格与摆动指标就构成了顶背离,该背离就构成了重要的
预警信号。
 
(2)、摆动指数处在下限位置,甚至摆动指标在下限位置经过很长时间的钝化,摆动指标开始向上移动,或摆动指标的低点在逐步抬高,但价格并没有随摆动指数的上移而上涨,甚至价格不涨反跌,此时价格与摆动指标就构成了底背离,该背离就构成了重要的预警信号。
 
随机指标(KD、KDJ)
 
 概念
随机指标是依据分析收盘所处的位置来判断市场的上升或下跌动力。一般认为:若上涨动力强,价格往往会在靠近当天最高价处收盘;若下跌动力强,则价格一般回在靠近当天最低价处收盘。
随机指数%K值和%D值,以%K值和%D值所组成的K线和D线的组合变化来说明市场内部价格波动的情况。
 
 计算公式
(1)、%K的计算公式:
当日收盘价(C)- 最近N日内最低价(Ln)
% K = ----------------------------------------------------------------------------- × 100%
最近N日内的最高价(Hn)- 最近N日内最低价(Ln)
特别说明:N—计算期;可以自己进行调整确定
(2)、%D的计算公式:
当日收盘价(C)- L3
% D = --------------------------------------------------------------------------- × 100%
最近N日内最高价 - 最近N日内最低价格三天总和
特别说明:L3 = 最近N日内最高价- 最近N日内的最低价三天总和
 
 随机指标的应用
(1)、超买超卖区域的判断
%K值在80以上,%D在70以上为超买的一种标准,%K和 %D的值越高,说明超买越严重;%K值在20以下,%D值在30以下为超卖的一种标准,%K和 %D的值越低,说明超卖越严重。
 
(2)、%K线与%D线交叉突破判断:
%K线大于%D值时,表明当前是一种向上涨升的趋势,因此%K线从下向上突破%D线时,是买进讯号;当%D值大于%K值,表明当前的趋势向下跌落。%K线从上向下跌破%D线是卖
出讯号。%K线与%D线的交叉突破,在80以上和20以下更为准确。
 
(3)、顶部背离的判断
当%K和 %D从超买区域,甚至是严重超买区域,向下形成死叉而且向下移动,%K和 %D在向下移动时形成的顶部在逐步降低;但价格并没有随%K和 %D指数的下移而下跌,甚至价格不跌反涨,此时价格与%K和 %D指标就构成了顶背离,该背离就构成了重要的预警信号。
 
(4)、底部背离的判断
当%K和 %D从超卖区域,甚至是严重超卖区域,向上形成金叉而且向上移动,%K和 %D在向上移动时形成的底部在逐步抬高;但价格并没有随%K和 %D指数的上移而上涨,甚至价格不涨反跌,此时价格与%K和 %D指标就构成了底背离,该背离就构成了重要的预警信号。
 
(5)、背离陷阱
顶部背离或底部背离在价格趋势的末尾阶段出现时,或价格处于横向延伸阶段出现时,揭示的信号具有很重要的意义;但当价格正处于趋势的强势发展阶段,此时出现的顶部背离或底部背离就要谨慎看待,要注意防范背离陷阱。
 
(6)、KD、KDJ指标的设定
KD、KDJ指标是摆动指标中变化最快的指标之一,KD、KDJ指标可以根据自己的要求灵活选定设置。
 
 威廉指标(LWR)的概念
威廉指标(LWR)是摆动指标中变化最快的指标之一,它的使用方法可以参照KD线指标的方法使用,但最好是使用它在顶部背离或低部背离所表达的技术含义,将威廉指标(LWR)背离所表达的技术含义与均线指标相结合、相验证进行使用,效果会更好一些。
 
 威廉指标(LWR)的使用
(1)、LWR1 线与LWR2线交叉突破判断:
LWR1线大于LWR2值时,表明当前是一种向上涨升的趋势,因此LWR1线从下向上突破LWR2线时,是买进讯号;当LWR2值大于%K LWR1值,表明当前的趋势向下跌落。LWR1线从上向下跌破LWR2线是卖出讯号。LWR1 %K线与LWR1线的交叉突破,在-70以下和-20以上更为准确。
 
(2)、顶部背离的判断
当LWR1和LWR2从超买区域,甚至是严重超买区域,向下形成死叉而且向下移动,LWR1和LWR2在向下移动时形成的顶部在逐步降低;但价格并没有随威廉指标(LWR)的下移而下跌,甚至价格不跌反涨,此时价格与威廉指标(LWR)就构成了顶背离,该背离就构成了重要的预警信号。
 
(3)、底部背离的判断
当LWR1和LWR2从超卖区域,甚至是严重超卖区域,向上形成金叉而且向上移动,LWR1和LWR2在向上移动时形成的底部在逐步抬高;但价格并没有随威廉指标(LWR)的上移而上涨,甚至价格不涨反跌,此时价格与摆动指标就构成了底背离,该背离就构成了重要的预警信号。
 
(4)、背离陷阱
顶部背离或底部背离在价格趋势的末尾阶段出现时,或价格处于横向延伸阶段出现时,揭示的信号具有很重要的意义;但当价格正处于趋势的强势发展阶段,此时出现的顶部背离或底部背离就要谨慎看待,要注意防范背离陷阱。
 
(5)、威廉指标(LWR)的设定
威廉指标(LWR)是摆动指标中变化最快的指标之一,LWR1和LWR2指标可以根据自己的要求灵活选定设置。
 
平滑异同平均线
 MACD的概念
指数平滑异同平均线(MACD)是利用两条指数加权移动平均线构成的指标,一条为短期快速移动平均线(DIFF),另一条为慢速移动平均线(DEA),MACD既有趋势指标的分析意义,也有摆动指标的分析意义。
 
 MACD的使用
(1)、DIFF指标与DEA指标金叉的意义
当短期快速移动平均线(DIFF)向上穿越慢速移动平均线(DEA)时是买入信号,此交叉如发生在O线以下,并且是强势中的调整,准确性较高,如果在弱势中的调整,要留有一份小心。
 
(2)、DIFF指标与DEA指标死叉的意义
当短期快速移动平均线(DIFF)向下穿越慢速移动平均线(DEA)时是卖出信号。此交叉如发生在O线以上,并且是弱势中的反弹,准确性较高,如果是强势中的调整,要留有一份小心。
 
(3)、向下穿越O线的意义
当短期快速平均线(DIFF)和慢速平均线(DEA)均在O线上方时,大势属于多头行情。当短期快速移动平均线(DIFF)和慢速移动平均线(DEA)向下有效穿越0线时,说
明大势正在转弱。
 
(4)、向上穿越O线的意义
当短期快速平均线(DIFF)和慢速平均线(DEA)均在O线之下时,大势属于空头市场。当短期快速移动平均线(DIFF)和慢速移动平均线(DEA)向上有效穿越0线时,说明大势正在转强。
 
(5)、顶部背离的判断
当短期快速移动平均线(DIFF)向下穿越慢速移动平均线(DEA),向下形成死叉而且向下移动,短期快速平均线(DIFF)和慢速平均线(DEA)在向下移动时形成的顶部在逐步降低;但价格并没有随MACD指标的下移而下跌,甚至价格不跌反涨,此时价格与MACD指标就构成了顶背离,该背离就构成了重要的预警信号。
 
(6)、底部背离的判断
当短期快速移动平均线(DIFF)向上穿越慢速移动平均线(DEA),向上形成金叉而且向上移动,短期快速平均线(DIFF)和慢速平均线(DEA)在向上移动时形成的低部在逐步抬高;但价格并没有随MACD指标的上移而上涨,甚至价格不涨反跌,此时价格与MACD指标就构成了底背离,该背离就构成了重要的预警信号。
 
(7)、MACD的双重特性
MACD具有摆动指数和趋势信号的双重特性,可以合二为一的灵活使用。短期快速移动平均线(DIFF)和慢速移动平均线(DEA)可以根据自己的要求灵活选定设置。
 
相对强弱指标(RSI)
 概念
相对强弱指标(RSI)解决了摆动指数的数值偏离问题和不断调整上,下边界的问题。
 
 计算方法
N日内上涨收市价的平均上涨值
RIS = ------------------------------------------------------------------------------ × 100%
N日内上涨收市价的平均上涨值+N日内下跌收市价的平均下跌值
N在计算中,可以采用7天,14天等天数,一般的RSI指数线都2-3条,采用的天数分别不同,。
 
相对强弱指标的使用
(1)、超买、超卖状态
在N选定为14天时,当RSI超过70时,显示为超买状态;当RSI低于30时,显示为超卖状态;在N选定为9天时,当RSI超过80时,显示为超买状态;当RSI低于20时,显示为超买状态。
(2)、严重超买、超卖状态
RSI值达80时,表示市场已有超买现象,甚至超过90时表示市场已有严重超买现象,价格有可能在短期内反转回跌;RSI下降至20时,表示股市有超卖现象,甚至下降到10以下,表示市场已有严重超卖现象,价格有可能在短期内止跌回升。
(3)、RSI的漂移
在牛市和熊市中,RSI会发生漂移现象,所以在牛市中,80作为超买水平(N=14天)。在熊市中,20作为超卖水平(N=14天)。
(4)、强弱分界线
相对强弱指数(RSI)以50为强弱市场的分界线,RSI保持在高于50时表示强势市场,RSI保持在低于50时表示弱势市场。RSI多在70-30之间波动,这时所反映的市场超势是不明朗的。
(5)、虚弱反转
相对强弱指数(RSI)值达到70以上出现回落或低于30以上出现上升的现象为虚弱反转,虚弱反转的出现预示市场将出现转势。在牛市或熊市中,此种反转成立的现象较多。
 
终极指标UOS
终极指标的来源
现行使用的各种振荡指标,对于周期参数的选择相当敏感。不同的市况,不同参数设定的振荡指标,产生的结果截然不同。因此,选择最佳的参数组含,成为使用振荡指标之前,最重要的一道手续。
 
为了将参数周期调和至最佳状况,Larry Williams经过不断的测试,先找出三个周期不同的振荡指标,再将这些周期参数,按照反比例的方式,制作成常数因子。然后,依照加权的方式,将三个周期不同的振荡指标,分别乘以不同比例的常数,加以综合制作成UOS指标。
 
经过一连串参数顺化的过程后,UOS指标比一般单一参数的振荡指标,更能够顺应各种不同的市况。UOS是一种多方位功能的指标,除了趋势确认及超买超卖方面的作用之外,它的"突破"讯号, 不仅可以提供最适当的交易时机之外,更可以进一步加强指标的可靠度。
 
 终极指标的用法
①股价创新高点,UOS指标并未伴随创新高,两者产生"背离"时,是多头趋势即将结束的警告讯号。
注意!UOS指标必须位于50之上,其多头背离讯号才可信任。
②多头背离现象发生后,UOS指标向下跌破其背离区的N字波低点时,是中线卖出的确认讯号。
③UOS指标上升至50~70之间,随后向下跌破50时,是短线卖出讯号。
④UOS指标上升至70以上,随后又向下跌破70时,是中线卖出讯号。
⑤股价创新低点,UOS指标并未伴随创新低点,两者产生"背离"时,是空头趋势即将结束的警告讯号。
注意!UOS指标最低必须曾下跌至35以下,其空头"背离"讯号才可信任。
⑥空头"背离"现象发生后,UOS指标向上突破其"背离"区的N字形高点时,是中线买进的确认讯号。
⑦当UOS向上突破65时,表示股价气势极强,是另一段延长波的开始。此时,可视为短线的投机性买进讯号。
注意!以此讯号买进之后,如果UOS持续向上突破70,则可以等待UOS再度向下跌破70时卖出。或者,等待UOS指标和股价产生多头"背离"时,再卖出。
⑧UOS指标下跌至35以下,随后向上回升突破35时,视为短线买进讯号。


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